泓德泓益量化混合型基金采取什么樣的投資策略？
時(shí)間：2016-03-23
在股票投資策略方面，該基金以基金管理人開發(fā)的“多因子模型”為主，“行業(yè)輪動(dòng)模型”、“事件驅(qū)動(dòng)模型”等其他量化模型為輔選擇并構(gòu)建股票投資組合。在實(shí)際運(yùn)行過程中，將定期或不定期的進(jìn)行修正，優(yōu)化股票投資組合。
大類資產(chǎn)配置策略方面，基金管理人主要以宏觀政策、微觀行業(yè)、市場(chǎng)情緒為基礎(chǔ)，構(gòu)建中短期系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型，進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)判斷，通過合理確定股票、股指期貨、債券、現(xiàn)金等金融工具上的投資比例，達(dá)到控制凈值大幅回撤風(fēng)險(xiǎn)，改善投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性的目的。